Volatilitätsindikatoren Der letzte große Teil der technischen Indikatoren ist die Gruppe der volatilitätsbasierten Indikatoren. Diese Indikatoren überwachen Veränderungen des Marktpreises und vergleichen sie mit historischen Werten. Für den Fall, dass sich der Marktpreis schneller ändert als nach dem Durchschnitt der historischen Volatilität oder wenn der Kurs außerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, signalisieren die Indikatoren einen überverkauften / überkauften Markt. Einleitung Volatilität ist in der Finanzierung dargestellt durch die Standardabweichung berechnet aus den historischen (historischen) Preisen. Das bedeutet, je schneller sich der Marktpreis ändert, desto höher ist die Volatilität dieses Marktes. Wir erkennen 2 Arten von Volatilität: historische Volatilität und implizite Volatilität. Historische Volatilität ist die Volatilität, die wirklich gemessen wurde und stellt echte Preisänderungen dar. Die implizite Volatilität wird aus der Kalkulationsformel so abgeleitet, dass wir in die Formel den aktuellen Kurs des Instruments einfügen. Es wird hauptsächlich für Optionen verwendet. Es informiert uns über die Volatilität, die durch den Optionspreis für die Zeit der Optionslaufzeit impliziert wird. Für die Berechnung von Indikatoren, die in der allgemeinen technischen Analyse verwendet werden, wird jedoch die historische Volatilität verwendet. Zweck und Verwendung Der Zweck von Volatilitäts-basierten Indikatoren ist dem Zweck von Oszillatoren sehr ähnlich: Ungleichgewichte auf dem Markt zu erfassen und Signale zu erzeugen, die uns helfen, diese Ungleichgewichte zu nutzen. Diese Indikatoren erzeugen auch überkaufte / überverkauft Signale. Wenn der Preis im Vergleich zur historischen Entwicklung zu schnell ansteigt, kann er leicht eine Stufe erreichen, in der der Aufstieg nicht mehr nachhaltig ist. Volatilitätsbasierte Indikatoren informieren uns genau über solche Situationen. Trading-Signale Ein gemeinsames Merkmal aller volatilitätsbasierten Indikatoren ist, dass sie Kauf - und Verkaufssignale generieren, die auf dem Konzept des überkauften / überverkauften Marktes basieren (wie im Falle von Oszillatoren). Falls der Kurs über die obere Grenze des Bereichs hinausgeht, in dem er entsprechend den Trends der historischen Daten vorhanden sein soll, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Umgekehrt wird, wenn der Preis unter der unteren Grenze des Bereichs kreuzt, ein Kaufsignal erzeugt. Vor - und Nachteile Ein significant Vorteil dieser Art von Indikatoren besteht darin, dass sie deutlich zeigen können, dass der Anstieg oder Abfall des Preises zu steil ist im Vergleich zu früheren Perioden und daher ist es höchst wahrscheinlich, dass es entweder zu verlangsamen Oder ganz aufhören. Das ist, warum diese Indikatoren können andere technische Analyse Indikatoren ganz gut ergänzen. Auf der anderen Seite haben diese Indikatoren den Nachteil, nur auf einer Sache den Preis basiert. Sie spiegeln keine anderen Daten wider (zB im Gegensatz zu den volumenbasierten Indikatoren, die sowohl den Preis als auch das auf dem Markt gehandelte Volumen berücksichtigen). Es ist auch möglich, dass der Preis trotz aller Signale, die durch volatilitätsbasierte Indikatoren generiert werden, weiter steigen wird, falls einige sehr gute Nachrichten über Unternehmensgrundlagen auf den Markt kommen. Arten von Volatilitäts-Indikatoren Parabolic SAR (Stop and Reverse) - Anzeige wurde von der berühmten technischen Analysten Welles Wilder entwickelt. In der Preis-Chart dauert es eine Form von mehreren Punkten ausgerichtet in Form einer Parabel (daher der Name Parabolic SAR), die entweder über oder unter dem aktuellen Preis platziert werden. Der Zweck dieses Indikators ist es, die Punkte zu identifizieren, deren Erreichung das Ende des aktuellen Trends oder seine Umkehr impliziert. Parabolische SAR wird standardmäßig einen Tag im Voraus berechnet. Es bedeutet, dass wir aus heutigen Daten die Parabel SAR für morgen berechnen. Sie wird nach folgender Formel berechnet: Tommorows SAR TAGES SAR-Beschleunigungsfaktor (Extrempunkt - heutiger SAR) Für den Beschleunigungsfaktor wird üblicherweise die Konstante von 0,02 verwendet. Dieser Faktor bestimmt, wie schnell wird der SAR-Wert apporach der Preis (konvergieren). Das Erreichen eines neuen Hochs in einem Aufwärtstrend (oder ein neues Tief im Abwärtstrend) erhöht den Beschleunigungsfaktor um 0,02. Als obere Grenze für den Beschleunigungsfaktor wird üblicherweise die Zahl 0,20 eingestellt. Für den extremen Punkt wird der Wert des letzten Hochs während eines Aufwärtstrends (oder des letzten Tiefs während des Abwärtstrends) als der Extrempunkt genommen. Während der SAR-Berechnung können 2 spezifische Probleme auftreten. Liegt der SAR-Wert für den nächsten Tag in der heutigen oder der gestrigen Preisspanne, so muss der Wert auf die untere Grenze dieses Bereichs (d. H. Den niedrigen Preis) gesenkt werden. Ferner können SAR-Werte oberhalb oder sogar innerhalb der Preisspanne von morgen liegen. Dies signalisiert eine Trendumkehr und damit auch eine Änderung der Berechnungen von SAR. Wenn dies während des Aufwärtstrends geschieht, bedeutet dies eine Änderung des Abwärtstrends. In diesem Fall beginnen wir, die SAR zu berechnen, indem wir die Tiefpunkte für Extrempunkte verwenden, und wir verringern den Beschleunigungsfaktor auf den ursprünglichen Wert von 0,02. Die Signale der Parabolic SAR sind sehr einfach. Wenn die SAR unter dem aktuellen Marktpreis ist, gibt es einen Aufwärtstrend im Markt. Wenn Parabolic SAR über dem aktuellen Preis liegt, gibt es einen Abwärtstrend im Markt. Daher kann die Überfahrt unter dem aktuellen Preis als Kaufsignal betrachtet werden. Umgekehrt, wenn SAR überschreitet Marktpreis, es impliziert ein Verkaufssignal. SAR wird oft auf dem Markt für die Analyse von kürzeren Zeiträumen verwendet. Das Hauptproblem dieses Indikators ist jedoch, dass es nur in einer Trendumgebung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es keine klare Tendenz auf dem Markt gibt, neigt Parabolic SAR dazu, viele falsche Signale zu liefern. Laut dem Autor dieses Indikators Welles Wilder arbeitet SAR nur etwa 30 der Zeit. Das ist, warum die meisten Händler SAR mit anderen Indikatoren kombinieren, die Trends Stärke, wie ADX messen. ROC ist ein technischer Indikator, der die prozentuale Veränderung zwischen aktuellem Preis und dem Preis von x Tagen (meist 10) misst. ROC für die 10-Tage-Periode wird wie folgt berechnet: ROC (heute schließen schließen vor 10 Tagen) / close von vor 10 Tagen 100 Wenn ROC in positiven Zahlen steigt, steigt der Preis schneller und der Kaufdruck steigt. Wenn umgekehrt ROC abnimmt, nimmt auch der Kaufdruck ab, was bedeutet, dass sich der Preisanstieg verlangsamt. Wenn ROC negativ ist, bedeutet dies einen Verkaufsdruck und daher eine Verringerung des Preises. Je negativer ROC ist, desto höher ist der Verkaufsdruck und desto schneller ist der Preisrückgang. ROCS-Crossing über 0 wird oft als Kaufsignal angesehen. Umgekehrt tritt ein Verkaufssignal auf, wenn der Indikator unter 0 kreuzt. Das Diagramm von ROC wird jedoch häufig für die Diagrammanalyse verwendet, die auch Handelssignale (z. B. das Brechen einer Trendlinie) erzeugen kann. Außerdem kann, wenn ROC im Vergleich zu den historischen Daten extrem hohe / niedrige Werte erreicht, ein überkaufter / überverkaufter Zustand auf dem Markt signalisiert werden. Außerdem kann ROC auch verwendet werden, um Divergenzen mit dem Marktpreis zu finden. Dieser Indikator wurde 1980 von John Bollinger entwickelt. In der Tabelle, es hat die Form von drei Zeilen, die eine Preisklasse. Eine der Linien wird durch einen gleitenden Durchschnitt des Marktpreises dargestellt. Die beiden anderen Zeilen nehmen die Werte des gleitenden Mittels an (im Fall der abgesenkten zweiten Zeile) um den Wert von zwei Standardabweichungen für die jeweilige Periode. Somit ist jede dieser Linien zwei Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt angeordnet. Üblicherweise werden die gleitenden Mittelwerte (und damit auch die Standardabweichung) für die Dauer von 20 Tagen berechnet. Nach der statistischen Theorie sollte der Marktpreis in diesem Bereich für 95 der Zeit sein. Wenn der Preis sich außerhalb des von den Bollinger - Bändern ermittelten Bereichs bewegt, gilt er als Extremsituation, bei der der Markt entweder überkauft ist (falls der Preis über der oberen Grenze der Bandbreite liegt) oder überverkauft (falls der Preis unter der unteren Grenze liegt die Reichweite). Wenn also der Preis über die obere Grenze geht, gilt er als Verkaufssignal und umgekehrt, wenn er unter der unteren Grenze kreuzt, gilt er als Kaufsignal. Bollinger-Bänder werden oft verwendet, um den Ausgangspunkt von einem Handel zu setzen, wann Werden die Zielpreise entweder etwas oberhalb der oberen Grenze (zum Kauf) oder etwas unter der unteren Grenze (zum Verkauf) festgelegt. Bollinger-Banden unterscheiden sich von ähnlichen Indikatoren wie Keltner-Bändern oder - Hüllkurven so, dass die Breite des Bereichs nicht konstant ist, sondern sich entsprechend der historischen Volatilität ändert. Wenn die Volatilität zunimmt, wird die Band breiter und umgekehrt, wenn die Preise schwanken, wird die Band schmaler. Laut einigen Händlern eine signifikante Ausweitung der Bandbreite signalisiert das Ende eines Trends, während eine signifikante Verengung der Palette bedeutet, dass der Beginn eines neuen trend. Option Volatility-Strategien Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, ein Händler könnte Volatilität: Händler versuchen, zu kaufen Optionen mit geringer Volatilität in der Hoffnung, dass die Volatilität steigt und verkaufen dann diese Optionen zu einem höheren Preis. Händler versuchen, Optionen mit hoher Volatilität in der Hoffnung, dass die Volatilität zu senken und dann kaufen wieder die gleichen Optionen zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Da Bollinger Bandsreg sich an die Volatilität anpasst, könnten Bollinger Bands den Optionshändlern eine gute Vorstellung davon geben, wann die Optionen relativ teuer sind (hohe Volatilität) oder wenn die Optionen relativ günstig sind (geringe Volatilität). Die untenstehende Grafik zeigt, wie Bollinger-Bänder verwendet werden können, um Volatilität zu handeln: Mögliche Kaufoptionen, wenn Volatilität niedrig ist Wenn Optionen relativ billig sind, wie in der Mitte des Diagramms oben von Wal-Mart, wenn die Bollinger-Bänder signifikant sind Vertraglich vereinbarte Kaufoptionen, wie zB eine Straddle oder erwürgt, könnte möglicherweise eine gute Optionen-Strategie sein. Die Argumentation ist, dass nach scharfen Zügen die Preise in einer Handelsspanne bleiben können, um sich auszuruhen. Nachdem die Preise ruhten, wie z. B. Zeiten, in denen die Bollinger-Bänder extrem eng beieinander liegen, können sich die Preise wieder bewegen. Daher Kauf Optionen, wenn Bollinger Bands eng zusammen sind, könnte eine intelligente Optionen-Strategie. Mögliche Verkaufsoptionen, wenn Volatilität hoch ist In Zeiten, in denen die Optionen relativ teuer sind, wie etwa in der rechten und linken Hälfte des Diagramms oben von Wal-Mart, wenn die Bollinger-Bänder signifikant erweitert wurden, verkauften sich die Optionen in Form eines Straddles , Oder Eisen Kondor, könnte eine gute Optionen-Strategie zu verwenden. Die Logik ist, dass, nachdem die Preise erheblich gestiegen oder gesunken sind, wie Zeiten, in denen die Bollinger Bands extrem weit auseinander liegen, dann die Preise beginnen zu konsolidieren und weniger volatil. Daher verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind weit auseinander, könnte möglicherweise eine intelligente Option Volatilität Strategie. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständige Disclaimer. Wie sind Bollinger Bands in Optionen Trading Option Preisgestaltung wird durch den intrinsischen Wert, die den zugrunde liegenden Aktien Preis und extrinsischen Wert, der aus einem Zeitwert Faktor und durch Volatilität beeinflusst wird beeinflusst. Bollinger-Bands helfen den Anlegern, die Volatilität zu messen, und daher ist die Verwendung von Bollinger-Bändern im Optionshandel für die Definition von extrinsischem Wert sehr wertvoll. Mit Blick auf Bollinger Bands auf die zugrunde liegende Aktie kann auch helfen Optionen Händler erkennen Umkehrungen und Trendänderungen, die Auswirkungen auf Verträge intrinsische Werte. Mit Bollinger Bands, um die Volatilität zu identifizieren Bollinger Bands können helfen, einen Händler eine Chance auf der Grundlage der Volatilität zu identifizieren. Ein Faktor bei einer Optionskontraktprämie ist die implizite Volatilität, die ebenfalls von vega definiert wird. Vega spiegelt, wie viel eine Option Verträge Preis bewegt sich als Reaktion auf eine 1 Bewegung in den zugrunde liegenden Aktien Preis. Wenn die zugrunde liegende Sicherheit höhere Volatilität erleidet, erhöht sich auch die vega für die Optionskontrakte, die mit der Sicherheit verbunden sind. Wie Trend-Trader und technische Analysten wissen, sind Bollinger Bands bei der Ermittlung von Volatilitätsänderungen nützlich. Da der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Band, bezogen auf das mittlere Band, als Bandbreite bekannt, verengt, bedeutet dies eine Verringerung der Flüchtigkeit. Die Geschichte hat gezeigt, dass Perioden geringer Volatilität Perioden mit hoher Volatilität folgen, was bedeutet, dass eine Verengung der Bollinger-Banden zeigt eine hohe Volatilität kommt. Wenn die Enge trifft ein Sechs-Monats-Tief, es ist bekannt als Squeeze. Making Profitable Trades Auf die gleiche Weise können Händler Volatilitätsänderungen und sich ändernde Preisentwicklungen in einem Wertpapier identifizieren, um Optionsgeschäfte entsprechend zu machen. Zum Beispiel, vom 16. Juni bis 19. Juni 2014, die Bollinger Bands auf der Karte für Google (GOOG) verengt, was auf einen Rückgang der Volatilität. Erfahrene Händler sahen dies, wissten eine höhere Volatilität würde bald kommen. Am darauffolgenden Tag verdoppelte sich das Volumen und das Lager schloss bei 556,36. Ein Händler könnte diese Gelegenheit genutzt haben, um Anrufe mit einem Streik von 580 zu kaufen, was damals zu nichts kosten würde. In nur wenigen Tagen, am 25. Juni, schloss die Aktie bei 578,65, und der Händler konnte seine oder ihre geschätzte Option Position mit einem schönen Gewinn geschlossen haben. Profitabel für Bull - oder Bear-Märkte Ein Händler kann auch einen Umzug auf der Basis einer extrem hohen Volatilität mit Erwartungen, dass die Volatilität abnehmen wird. Der Vorteil des Optionshandels ist, dass es leicht ist, in jedem Markt zu profitieren. Ein Stiermarkt ist nicht notwendig für die Optionen Trader, und einige spielen nur die Kehrseite. Eine grundlegende Option Strategie für einen bärischen Markt ist, Put-Optionen zu verkaufen. Wenn ein Händler Apfel (AAPL) zu einem tollen Preis haben will, kann der Verkauf einer Put ihm oder ihr die Gelegenheit geben, und wenn nicht, sammelt er mindestens die Prämie. Auch mit Bollinger Bands, um Zeiten der bevorstehenden hohen Volatilität zu bestimmen, macht dieses Szenario rentabel für den Trader. Wo kann ich mehr erfahren über Bollinger Bands reg Besuchen Sie www. BollingerBands für weitere Informationen über Bollinger Bands. Verfolgen wir Aktien an ausländischen Aktienmärkten. Wir decken Aktien (einschließlich ADRs) ab, die nur an den US-Börsen handeln (NYSE, Nasdaq, OTC, etc.). Ist die Website Cover Mutual Funds, Forex oder Commodities Only Aktien. Für Forex, besuchen Sie Forex-Website: www. BBForex. Wir haben keine Website für Investmentfonds oder Rohstoffe. Haben Sie Echtzeit-Daten, aber unsere Charts haben intraday verzögert Zitat Daten, 15-Minuten für Nasdaq und 20-Minuten für NYSE / Amex. Die meisten unserer Analyse ist am Ende des Tages durchgeführt. Ein paar Intraday-Ausnahmen sind Edge, Intraday Highs und Lows List und Potenzielle Bestätigte Breakout-Liste. Was ist im Abschnitt "Listen" Im Abschnitt "Listen" werden die Bestände aufgelistet, die die von den vier Methoden des John Bollingers-Buches Bollinger On Bollinger Bands beschriebenen Kriterien aufweisen. Wie zeige ich eine Liste von Aktien an? Zuerst wird die Seite mit einer Liste für Volatility Breakout-Käufe geladen. Sie können zu einem anderen Methoden-, Datums - und Kauf - / Verkaufstyp wechseln, indem Sie auf der linken Seite das Kombinationsfeld Methods Buy / Sell verwenden. Die Preis - und Volumenboxen sind optionale Eingänge für die weitere Filterung. Ich habe eine Liste der Aktien, jetzt, was die Listen sind nicht Empfehlungen zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind Kauf oder Verkauf Kandidaten auf einem ersten Filter. Zusätzliche Forschung durch den Benutzer ist sehr empfehlenswert. Um die Liste weiter zu filtern, sind die Ergebnisfelder sortiert. Klicken Sie auf das Symbol, um ein Diagramm zu öffnen, oder klicken Sie auf das Symbol, um ein Popup-Diagramm zu öffnen. Zahlen und Pfeile auf dem Diagramm stellen aktuelle und vergangene Signale dar. Sie können die Listen auch in einem Portfolio speichern, indem Sie auf den Link SAVE LIST TO PORTFOLIO klicken. Wann werden die Listen aktualisiert? Die Listen der Methoden, PowerShifts / Pivots W-Bottoms werden um ca. 18.00 Uhr ET aktualisiert. Wöchentliche implizite Volatilität Squeeze Liste ist Update am Montag um 1pm ET. Intraday Highs und Lows werden während des gesamten Handelstages aktualisiert, aber am Ende des Marktes wird die Liste in den Screen-Bereich verschoben. Wie zeige ich ein Diagramm an? Geben Sie einfach ein Symbol ein und klicken Sie auf Enter. Optional können Sie verschiedene Diagrammparameter über die Dropdown-Menüs einstellen und beliebig viele Indikatoren auswählen. Was sind einige dieser Anzeigen Maus über das Notenbild rechts neben dem Anzeigenamen, um die Beschreibung anzuzeigen. Kann ich Indizes abbilden Ab sofort decken wir 18 Indizes ab. Sie können sie anzeigen, indem Sie auf deren Links klicken (obere rechte Seite der Kartenseite). Die Diagrammoption für Indizes kann über den Link "Indexeinstellungen" auf Ihre Präferenz eingestellt werden. Kann ich meine Diagrammparameter speichern Ja, Sie können Ihre Hauptdiagrammseite einstellen, um Ihre bevorzugten Parameter und Indikatoren zu laden, indem Sie sie in den Diagramm-Einstellungen speichern. Gleiches gilt für die Index-Charts und Portfolio-Charts. Ein eingegebenes Symbol erscheint als ungültiges Symbol. Das bedeutet, die Aktie ist nicht in unserem System, wenn Sie möchten, dass wir eine Aktie oder Aktien zu unserer Datenbank hinzufügen, senden Sie uns eine Notiz: Request Stock. Eine Gitterlinie für das Diagramm kam, aber theres kein Diagramm des Vorrates. Wenn eine Aktie eine gigantische Bewegung durchgeführt hat, kann die Protokollskalierung möglicherweise aus den Diagrammen heraus sein, versuchen Sie, die Skala zu LINEAR zu ändern. In Internet Explorer wird die Bildlaufzeile nicht über Indikatoren angezeigt. Dies ist ein Problem mit IE Version 8, um zu beheben, klicken Sie auf Tools-Kompatibilität View. Woher kommen die Sektoren und Gruppen, die aus den Branchengruppen und Branchen generiert werden, von www. GroupPower. Was sind die Faktoren, die entscheiden, welche Aktien gehören zu welcher Gruppe Um für eine Aktie in einer Gruppe muss es grundsätzlich passen (im gleichen Geschäft) und technisch (haben ähnliche Trading-Muster wie andere Mitglieder). Bestände, die nicht beide Kriterien erfüllen, werden in eine allgemeine Gruppe unter demselben Sektor gesetzt. Kann ich einige Favoriten-Einstellungen speichern Ja, gehen Sie auf Bearbeiten / Erstellen von benutzerdefinierten Bildschirmen zu speichern / bearbeiten so viele benutzerdefinierte Bildschirme, wie Sie möchten. Um die gespeicherten Bildschirme zu laden, verwenden Sie das Dropdown-Menü Load Save Screen. Kann ich mein Portfolio anzeigen Ja, Sie können ausschließlich in Ihrem Portfolio (s). Verwenden Sie die STRG-Taste, um mehr als einen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wie erstelle ich ein Portfolio Zuerst geben Sie einen Namen für Ihr Portfolio ein. Zweitens geben Sie in mindestens eine Aktie. Wenn mehr als ein Vorrat eingegeben wird, sicherstellen, die Tickers durch ein Komma oder leeren Raum zu trennen. Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird das gerade erstellte Portfolio auf der rechten Seite angezeigt. Wie kann ich Bestände aus meinem vorhandenen Portfolio hinzufügen / löschen? Wählen Sie ein bestehendes Portolio aus, das Sie ändern möchten. Neue Bestände können hinzugefügt werden, indem die Tickers durch die Taste ADD in das Feld eingegeben werden. Sie können mehrere hinzufügen, indem Sie sie mit einem Komma oder Leerzeichen trennen. Um einen Bestand aus dem Portfolio zu löschen, löschen Sie ihn aus dem Feld. Ich kann nicht hinzufügen und / oder löschen Sie eine Aktie. Ich kann nicht ein Portfolio erstellen. Senden Sie uns eine E-Mail mit der Beschreibung des Fehlers, Portfolio Error. Ich kann eine Aktie, aber nicht sehen ihre Muster. Um ein Muster für eine Aktie zu bestimmen, ist 7 die Mindestpreisanforderung. Wenn der Vorrat über 7 ist, senden Sie uns bitte eine Anmerkung: Muster-Störung. Was ist der Edge The Edge ist entworfen, um Ihnen einen Vorteil beim Betreten und Verlassen des Marktes. Es ist ein sekundäres Entscheidungsinstrument, das verwendet werden soll, nachdem Sie beschlossen haben, eine Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen. Sobald Sie sich entscheiden, in einer Aktie zu tätigen, zeigt Edge Leistung am Tag der Woche Leistung um die Wende des Monats und um Option Auslauftage und die Leistung nach einer Reihe von Tagen mit bestimmten Gewinn-und Verlust-Sequenzen. Diese Informationen können verwendet werden, um Zeit Ihre Ein-und Ausgänge. Die Bollinger Band als Volatilität-Tool Profitieren Sie vom Forex-Markt hängt sehr viel von der Gegenwart der Währungs-Volatilität, und in der technischen Analyse gibt es Werkzeuge, die Händler zu alarmieren können Das Vorhandensein einer ausreichenden Volatilität, die Gewinne liefern kann. Es gibt mehrere dieser Volatilität Tools auf dem Markt, aber heute werden wir starten, indem Sie nur eine von ihnen: die Bollinger Band Indikator. Definition der Volatilität Was ist Volatilität Volatilität ist ein Maß für das Ausmaß der Kursbewegung in einer Währung und auch ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der diese Schwankungen der Kursbewegung eintreten. Im Gegensatz zu den binären Optionen-Markt, wo die Volatilität ist nicht wirklich notwendig, um Gewinne zu machen, benötigt der Forex-Trader das Währungspaar er oder sie handeln, um signifikante Bewegung auf den Kopf oder nach unten zu machen, um Gewinn zu erzielen. Je mehr Volatilität es gibt, desto größer ist das Potenzial, Geld zu verdienen. Kleine Volatilität ist eine schlechte Nachricht für den Forex Trader. Der Forex-Trader muss verstehen, wie die Volatilität Bedingungen des zugrunde liegenden Marktes zu beurteilen, um korrekt gelten Forex Trading-Strategien. Einige Strategien sind besser geeignet für niedrige Volatilitätsbedingungen, während andere besser funktionieren unter Bedingungen hoher Volatilität. Sie müssen wissen, was ist, um die richtige Strategie für die Volatilität Zustand anzuwenden. Wenn die Volatilität hoch ist, bedeutet dies, dass es größere Preisspannen und größere Schwankungen in der Preisbewegung gibt. Dies könnte zu großen Drawdowns führen. Für einen Händler, der in der Kommissionierung Handel, die Risiko-Belohnung Verhältnisse von 1: 2 und höher liefern begabt ist, ist dies ein Paradies in der Herstellung. Stellen Sie sich 300 Pips, wenn nur 100 Pips riskiert wurden. Dieser Stil bevorzugt die Patient Swing Trader, der es vorzieht, ein Maximum von 5 Trades in einem Monat zu nehmen, um die Handelsziele zu erreichen. Ultra-hohe Volatilität begünstigt Umkehrhandel. Diese Art von Volatilität, die in der Regel einige wichtige Markt-Impact-News-Trades begleitet spiegelt in der Regel temporäre Bedingungen, die eher aus und wieder normal (Regression auf den Mittelwert). Niedrige Volatilitätsbedingungen sind ein Zeichen der Marktkonsolidierung. Dies begünstigt Range Trader, die auf den Tiefs kaufen und auf den Höhen verkaufen. Es begünstigt auch Breakout Trader, die ruhig auf den Ausbruch zu warten, dass mehr als oft nicht, folgt dieser Konsolidierung Aktion. So sehen wir, dass es Volatilität Situationen für jede Art von Trader auf dem Markt. Sie müssen nicht versuchen, alle Volatilität Situationen handeln. Wählen Sie diejenige aus, die zu Ihrem Handelsstil passt. Wenn Sie mehrere Tradingstile haben, müssen Sie den richtigen Style mit der korrekten Volatilitätsbedingung entsprechen. Hier ist die Verwendung der Bollinger-Band, um diesen Zweck zu erreichen. Bollinger Bands Bollinger Bands sind ein Indikator, der von John Bollinger erfunden wurde. Sie bestehen aus drei Bändern: a) dem oberen Bollinger-Band b) dem mittleren Bollinger-Band, das eigentlich eine gleitende Durchschnittslinie ist. Dieser gleitende Durchschnitt ist ein 20-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. C) Ein unteres Bollingerband. Die oberen und unteren Bollinger-Bänder sind statistisch ausgelegte Parameter, die den Preis umgrenzen. In Wirklichkeit sind sie Standardabweichungen vom zentral platzierten gleitenden Durchschnitt. Die Einstellung der Bands ist standardmäßig auf den Handelsplattformen als 20, 2 zu sehen. Die 20 steht für die gleitende Durchschnittseinstellung, während die 2 bedeutet, daß die oberen und unteren Bänder 2 Standardabweichungen von dem mittleren Band entfernt sind, oder daß sich die Preisaktion gewöhnlich innerhalb der Bänder 96 der Zeit befindet. Charakterisierung von Bollinger-Banden Die oberen Banden neigen dazu, als Widerstand zu dienen, und die unteren Banden neigen dazu, als Träger zu dienen. Die wichtigsten Merkmale des Bollinger-Bandes sind folgende: Die Bänder können kontrahiert / schmal oder breit sein. Ein schmales Band repräsentiert einen Konsolidierungsmarkt. Die Verengung der Bollinger-Banden tritt auf, wenn die Preisspanne zwischen Träger und Widerstand abnimmt, während die Bandverbreiterung ein Produkt einer Erhöhung der Preisspanne zwischen Träger und Widerstand ist. Bollinger-Bänder können die Richtung übernehmen, wobei sie nach oben, nach unten oder zur Seite zeigen können. Richtung ist in der Regel ein Zeichen für den Trend des Währungspaares, wobei die Richtung der Bänder den anhaltenden Trend anzeigt. 3. Lage der Preis-Aktion relativ zu den Bändern Wo befinden sich die Leuchter in Bezug auf die Bänder Die meiste Zeit befinden sich die Kerzen auf den Bändern, aber wenn mehrere Kerzen in einer Reihe auf einem oberen oder unteren Band gefunden werden, Es zeigt an, dass der Markt in der Konsolidierung ist, da Händler unentschieden sind. Was bedeutet der Charakter der Bollinger-Band über die Volatilität Betrachten wir nun, wie die verschiedenen Merkmale der Bollinger-Band verwendet werden können, um Informationen über Währungspaare Volatilität zu sammeln und dann, wie man mit diesen Informationen Handel. 1.1 Bollinger Band Form: Schmalband Was machst du, wenn du ein schmales Band siehst Eine schmale Bollinger-Band ist ein Hinweis auf einen Markt in enger Konsolidierung. Wenn die Band sehr schmal ist, ist es nicht möglich, auch den Bereich Handel durchzuführen. Allerdings sind die engen Bollinger-Bänder eine sehr gute Vorstufe für einen Breakout-Handel. Der gleiche Preis verhält sich, wenn er aus anderen Konsolidierungskreisen ausbricht, die gleiche Art und Weise, wie sich die Preisaktion im Verhältnis zur Bollinger-Band verhält. Wenn die Preisaktion über die obere Bollinger-Band gebrochen ist, müssen Sie sehen, ob sie versuchen wird, unter das obere Band zurückzuziehen. Wenn es tatsächlich unterhalb des oberen Bollinger-Bandes zurückzieht, dann ist der Breakout ein ausgefallener und der Preis wird nach unten reversiert. Der Händler kann dann auf der nächsten Kerze, die sich öffnet, verkaufen. Wenn die Preisaktion unter die untere Bollinger-Band bricht, sehen Sie, ob es versucht, sich über das gebrochene Band zu ziehen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Umkehr des Preises auf die Oberseite auftreten und der Händler kann auf der offenen der nächsten Kerze kaufen. 1.2. Bollinger Bandform: Breitband Wenn die Bollinger-Bänder breit sind, deutet dies auf eine größere Bandbreite von Preisaktionen zwischen Träger und Widerstand hin. Sehr breite Banden deuten auf erhöhte Volatilitätsbedingungen hin. Wenn die Preisaktion die unteren oder oberen Bänder mit einer eventuellen Pause testet, zeigt dies eine große Veränderung der Volatilität an. Ein weiteres Exemplar kann mit einer Einstellung von (13, 2.618) versehen werden, die eine 13-tägige einfache gleitende Durchschnittseinstellung mit einer Standardabweichung von 2.618 darstellt. Dies verursacht nun die oberen und unteren Bands zu erfassen 99 Prozent der Marktbewegung. Wenn der Preis in der Lage ist, die Bänder bei Standardeinstellung und auch die neue Band bei einer extremen Einstellung zu brechen, dann kann die Preisaktion in einem Zustand mit hoher Volatilität sein und dies weist darauf hin, dass eine Umkehr bevorsteht. 1.3.Unterstützung von Bändern mit Stütz - und Widerstandslinien Die Wirksamkeit von Bollinger-Bändern im Handel, insbesondere als Stütz - und Widerstandsinstrument zur Bestimmung von Umkehrpunkten, wird durch die Kombination mit anderen Werkzeugen der technischen Analyse erweitert. Diese Werkzeuge sind: Stütz - und Widerstandslinien Trendlinien Bollinger Bänder von Natur aus, Funktion als Unterstützung (unteres Band) und Widerstand (obere Band) Indikatoren. In diesem Blog habe ich eine Band-Trading-Strategie unter Verwendung der Bollinger-Bänder und des Stochastik-Oszillators gezeigt. Allerdings sind Bollinger Bands allein nicht sehr gute Maßnahmen der Preisstützung und des Widerstands. Das Hinzufügen einer Preisstützungs - oder Widerstandslinie zum Verbinden der Höhen und Tiefen der Leuchter innerhalb eines ausgewählten Zeitraums löst das Problem. In der nachstehenden Tabelle sehen wir, dass das obere Bollinger Band fast exakt mit der Widerstandslinie übereinstimmt. Innerhalb der Bollinger-Band können wir auch eine Trendlinie zeichnen und die Pause dieser Trendlinie handeln. Hier sehen wir, dass die Widerstandslinie (in Schwarz) dem oberen Bollinger-Band entspricht und gleichzeitig eine Trendlinie, die die Tiefpreise verbindet, um den gleichen Widerstandsbereich gebrochen wurde, was ein sehr solides Verkaufssignal auf dem Vermögenswert ergibt . Solche Aufbauten geben dem Händler massives Vertrauen in die Stärke solcher Stütz - / Widerstandslinien an den Extremen der Bollinger-Bänder. Es ist anzumerken, dass es bei Bollinger-Bändern nicht um den Preis geht, der einfach umkehrt, sobald er die Bänder berührt, sondern vielmehr das Verhalten des Preises, nachdem er das Bollinger-Band wie oben beschrieben durchdrungen hat. Zieht es zurück in die Band oder nicht Wenn es tut, ist es ein Zeichen für eine kommende Umkehrung. 1.4.Bänder mit Trendlinien Bollinger-Bänder können mit Trendlinien kombiniert werden. Die unten gezeigte Grafik ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie eine Trendlinie im Rahmen der Bollinger-Bänder in die Gleichung eingebracht werden kann. In diesem Diagramm sehen wir eine Trendlinie, die verwendet wurde, um die Tiefststände zu verbinden, und die Trendlinie wird im Bereich des oberen Bandes gebrochen. Der Händler kann dann die lange baissame Kerze handeln, die für diese Tageskarte des USDJPY sich als ein solider 217-Pip-Zug an einem einzigen Tag entpuppte. 1.5. Ein weiteres Band mit einer anderen Einstellung hinzufügen Wir können auch eine zweite Bandeinstellung vorstellen Vertiefen die Fähigkeit, rentable Signale auszuwählen. Die erste Bollinger-Bandeinstellung ist eine Voreinstellung von 20, 2, d. H. 20 Perioden und zwei Standardabweichungen. Diese Einstellung ermöglicht es den Bollinger-Bändern, 96 Preisaktionen zwischen den beiden Bändern zu erfassen. Lassen Sie uns jetzt sehen, was passiert, wenn wir eine andere Band mit einer anderen Einstellung hinzuzufügen. Die zweite Bandeinstellung wird die erweiterte Bollinger Band (EBB) genannt, mit einer Einstellung von 13, 2.618. Dies bedeutet, dass der gleitende Durchschnitt auf 13 Perioden eingestellt ist und die Standardabweichung bei 2,618 liegt. Dies ermöglicht es den Bands, 99 Preisaktionen zu erfassen. Die Einstellung der Bandeneinstellung auf 2.618 Standardabweichungen erweitert die Bänder, so dass sie nun knapp 99 Prozent der Preisaktionen erfassen können. Mit dem Zusatz des EBB haben wir nun zwei obere und zwei untere Banden oder vier Bänder. Wenn die Kursbewegung über das Innenband mit den Standardbandeinstellungen von 20, 2 hinausgeht, dann gilt die Preisaktion als auf extreme Level verschoben. Aber mit der erweiterten Bollinger Band, kann der Preis nicht gesagt werden, extrem zu sein, außer es hat die äußeren Bänder gebrochen. So wie macht die EBB Handelssignale Verkaufssignal mit EBB: Wenn die Kursaktion die Standard-Außenbänder kreuzt und sich auf die EBB bewegt, dann gibt es eine extreme Situation, die einen möglichen Umkehrhandel aufbaut. Wenn der Preis den EBB berührt oder übertrifft und dann unter diesen zurückkehrt, ist dies ein starkes Verkaufssignal. Kaufen Sie Signal mit EBB: Wenn der Preis berührt oder geht über die untere EBB und dann wieder über sie, dann haben wir ein starkes Kaufsignal Die beiden Situationen werden in der Tabelle oben angezeigt. VIX: Der Volatilitätsindex Zusätzlich zu den Bollinger-Bändern ist ein weiteres Tool, das Händler kennen sollten, der VIX-Index. Es gibt mehrere Volatilitätsindizes für mehrere Märkte. Ein Teil von dem, warum wir Märkte sehen, die sich in einer bestimmten Weise verhalten, ist das Element der Angst und der Risikoaversion. Diese beiden sind typischer mit einem bärischen Gefühl, und sind mit Herd Verhalten assoziiert. Doch in einem zweischneidigen Markt wie Forex, bewegen diese Ereignisse die Märkte und produzieren Handelschancen. Der Volatilitätsindex wird daher die implizite Volatilität eines Währungspaares messen und Händler können dann mit diesen Informationen entscheiden, wie sie ihre Positionen einrichten. Zum Beispiel ist die am häufigsten verwendete VIX, dass der US-Dollar. Der VIX hat zur Bildung vieler Spin-off-Volatilitätsindizes geführt. Zum Beispiel hat ein Drittanbieter-Software-Anbieter einen patentierten Volatilitätsrechner, der verwendet wird, um die Volatilität von mehreren Währungspaaren auf dem Markt zu messen.
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